Сексуальная ориентация и брак
Он всегда выделялся среди других звезд своим имиджем и эпатажными костюмами, за что многие обвиняли его в гомосексуальности. По признанию артиста, правды в этом нет: «Мне неприятно, когда меня приписывают к тем людям, к которым я просто никак не отношусь.
И я никому никогда не позволял лезть в мою личную жизнь и никогда не позволю!», — говорил он однажды. Пенкин был женат на английской журналистке русского происхождения, но семейная жизнь не сложилась. Он не хотел быть «второсортным русским» на чужой земле, а она с трудом мирилась с его бесконечными гастролями.